Сравнение BRPIX с INPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs 22.18%/yr for INPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -14.01% против 22.18% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
INPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 22.18%
Сравнение доходности по годам BRPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 1.73% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between BRPIX and INPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.78 |
The correlation between BRPIX and INPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
INPIX
Сравнение BRPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.06 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.13 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и INPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -95.64% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -32.04% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -35.68% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -73.41% | +23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -73.41% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -20.12% | -76.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -46.13% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 14.02% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и INPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 9.61% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 23.92% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 29.81% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 41.27% | -23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 49.70% | -31.83% |
Сравнение комиссий BRPIX и INPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и INPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and INPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (9.61%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs INPIX's -95.64%.
INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор