Сравнение BROL с IUSG
BROL (Baron Risk Optimized Large Cap ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BROL is actively managed, while IUSG is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BROL charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности BROL и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BROL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам BROL и IUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 1.86% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -1.35% |
Correlation
The correlation between BROL and IUSG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROL vs. IUSG — Ранг доходности на риск
BROL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSG
Сравнение BROL c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Risk Optimized Large Cap ETF (BROL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROL | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROL и IUSG
Максимальная просадка BROL за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROL и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROL | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -63.41% | +58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.52% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -21.36% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BROL и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROL | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.21% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.12% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.48% | -4.61% |
Сравнение комиссий BROL и IUSG
BROL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROL и IUSG
BROL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BROL and IUSG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for BROL.
IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BROL.
They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.45% for BROL and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для BROL и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор