Сравнение BROIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BROIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BROIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 3.18% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BROIX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции BROIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.81% соответственно.
BROIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.62%
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BROIX и TBGVX
BROIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
BROIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
BROIX
TBGVX
Сравнение BROIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.23 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.02 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.41 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BROIX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROIX и TBGVX
Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 6.91% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок BROIX и TBGVX
Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BROIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -50.97% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -9.56% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -17.71% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -31.18% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -6.57% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.09% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.60% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROIX и TBGVX
BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BROIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.05% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 7.44% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.34% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.04% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.65% | +3.67% |