Сравнение BROIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BROIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BROIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 3.18% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BROIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BROIX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции FIGSX немного впереди с 9.84%.
BROIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.62%
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BROIX и FIGSX
BROIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
BROIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BROIX
FIGSX
Сравнение BROIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.83 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.20 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.64 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BROIX и FIGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROIX и FIGSX
Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 6.91% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BROIX и FIGSX
Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BROIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -34.47% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -13.89% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -34.47% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -34.47% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.69% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.49% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.59% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROIX и FIGSX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) составляет 7.49%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что BROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BROIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.99% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 13.36% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 19.34% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.62% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.55% | -1.23% |