PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BROIX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BROIX (BlackRock Advantage International Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BROIX returned 9.98%/yr vs 10.15%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BROIX charges 0.50%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности BROIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BROIX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции FIGSX немного впереди с 10.15%.

BROIX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.30%
1 год
21.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.98%

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BROIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		9.94%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between BROIX and FIGSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.92

The correlation between BROIX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DOLBROIX с DBAWBROIX с EIISXBROIX с MDIJXBROIX с DWM
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

BROIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROIXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.82

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.29

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.08

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

3.99

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.82

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BROIX и FIGSX

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-34.47%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.89%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-16.29%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-34.47%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-34.47%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.48%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-6.46%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и FIGSX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.23%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

15.89%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.25%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.04%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.81%

-1.38%

Сравнение комиссий BROIX и FIGSX

BROIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и FIGSX

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		6.48%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BROIX and FIGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to BROIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BROIX dropped -54.49% vs FIGSX's -34.47%.

BROIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BROIX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор