PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с XMU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

BRKY.NEO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и XMU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.51%9.35%33.86%15.68%2.15%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		0.51%-0.84%21.99%6.59%-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 0.51%.

BRKY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-14.99%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-5.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий BRKY.NEO и XMU.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.42

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

-0.49

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.57

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.26

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.97

-0.09

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и XMU.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и XMU.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности XMU.TO в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.92%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.16%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и XMU.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-27.31%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-7.71%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-7.04%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.40%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

4.24%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и XMU.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.18%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

7.27%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

12.51%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

11.23%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

14.00%

+4.00%