Сравнение BRKY.NEO с XMTM.TO
BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments, while XMTM.TO is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. BRKY.NEO is actively managed, while XMTM.TO is passively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 14.17%/yr vs 34.59%/yr for XMTM.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.31%/yr for XMTM.TO.
Доходность
Сравнение доходности BRKY.NEO и XMTM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у XMTM.TO с доходностью 31.92%.
BRKY.NEO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMTM.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 27.68%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и XMTM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | -6.22% | 9.35% | 34.35% | 15.68% | 2.15% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 31.92% | 14.02% | 43.59% | 6.48% | 0.53% |
Correlation
The correlation between BRKY.NEO and XMTM.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between BRKY.NEO and XMTM.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BRKY.NEO и XMTM.TO
Секторы
BRKY.NEO
XMTM.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BRKY.NEO
XMTM.TO
Сырьевые материалы
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Коммуникационные услуги
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Потребительский циклический сектор
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Потребительский защитный сектор
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Энергетика
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Здравоохранение
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Промышленность
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Недвижимость
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Технологии
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Коммунальные услуги
BRKY.NEO
-
XMTM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKY.NEO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск
BRKY.NEO
XMTM.TO
Сравнение BRKY.NEO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKY.NEO | XMTM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.48 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.97 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKY.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.14 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.87 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BRKY.NEO и XMTM.TO
Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и XMTM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKY.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -29.01% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -11.42% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -20.64% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -1.10% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -7.96% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.99% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKY.NEO и XMTM.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKY.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.83% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 16.08% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.60% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.80% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 20.07% | -2.30% |
Сравнение комиссий BRKY.NEO и XMTM.TO
BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKY.NEO и XMTM.TO
Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности XMTM.TO в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | 7.55% | 5.58% | 11.30% | 5.40% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.47% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
BRKY.NEO and XMTM.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.40% for BRKY.NEO.
BRKY.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XMTM.TO is Momentum. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.31% for XMTM.TO.
Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и XMTM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор