Сравнение BRKU с BLSG
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BLSG.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и BLSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у BLSG с доходностью -76.63%.
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLSG
- 1 день
- -13.97%
- 1 месяц
- -63.39%
- С начала года
- -76.63%
- 6 месяцев
- -81.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и BLSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 2.05% |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -76.63% | -58.81% |
Correlation
The correlation between BRKU and BLSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. BLSG — Ранг доходности на риск
BRKU
BLSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRKU c BLSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | BLSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и BLSG
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки BLSG в -90.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BLSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -90.65% | +55.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -90.65% | +60.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -62.14% | +42.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и BLSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 146.65% | -118.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 146.65% | -112.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 146.65% | -112.54% |
Сравнение комиссий BRKU и BLSG
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BLSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и BLSG
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BLSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and BLSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BLSG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.75% for BLSG.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и BLSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор