PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с XNKY.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.03%/yr vs 11.38%/yr for XNKY.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как XNKY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNKY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.80%.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

XNKY.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
4.00%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.21%
1 год
62.58%
3 года*
24.12%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%13.49%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.80%31.13%7.80%21.76%-20.02%-4.98%19.91%

Correlation

The correlation between BRK-B and XNKY.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.25

Over the past year, the correlation between BRK-B and XNKY.DE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с XDJP.DE

Доходность на риск

BRK-B vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.49

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.53

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.10

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

13.45

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.49

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и XNKY.DE

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-35.76%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-15.19%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.89%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.88%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-1.33%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-12.31%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.64%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и XNKY.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.98%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

19.80%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

25.01%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

20.03%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.90%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и XNKY.DE

Ни BRK-B, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and XNKY.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор