Сравнение BRK-B с VWCE.DE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 8.91% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.00% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 7.58% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VWCE.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and VWCE.DE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
BRK-B
VWCE.DE
Сравнение BRK-B c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.86 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.93 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VWCE.DE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -33.91% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.91% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.27% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.11% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.01% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -5.43% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.14% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VWCE.DE
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.95% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.93% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.70% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.46% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.33% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.33% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VWCE.DE
Ни BRK-B, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VWCE.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор