Сравнение BRK-B с VEE.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 8.41%/yr for VEE.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VEE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как VEE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.41% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VEE.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 10.42% | 25.02% | 9.77% | 8.83% | -17.98% | 0.10% | 15.05% | 19.24% | -15.07% | 31.50% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VEE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between BRK-B and VEE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
VEE.TO
Сравнение BRK-B c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.25 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.89 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VEE.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VEE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -36.79% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.97% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.99% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -33.33% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.50% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.61% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -12.69% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.12% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VEE.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.95% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.97% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.75% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.54% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.07% | +1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VEE.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.93% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.62% | 2.71% | 2.24% | 1.93% | 2.01% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VEE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VEE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор