Сравнение BRK-B с VCN.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 11.84%/yr for VCN.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VCN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как VCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.84% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VCN.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 8.65% | 37.27% | 12.62% | 15.02% | -11.38% | 25.71% | 7.37% | 27.34% | -16.14% | 16.32% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VCN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and VCN.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
VCN.TO
Сравнение BRK-B c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.20 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.83 | -13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VCN.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -42.69% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.55% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -12.66% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -23.98% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -42.69% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.64% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.50% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.21% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VCN.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.42% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.02% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.70% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.73% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.47% | +2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VCN.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.00% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VCN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор