PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с SIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с SIE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 15.89%/yr for SIE.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SIE.DE с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям SIE.DE по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.89% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

SIE.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
1.16%
С начала года
14.82%
6 месяцев
18.68%
1 год
29.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		14.82%46.53%7.60%39.17%-17.49%22.83%27.65%22.31%-17.33%17.32%

Correlation

The correlation between BRK-B and SIE.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.36

Over the past year, the correlation between BRK-B and SIE.DE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ

Доходность на риск

BRK-B vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BSIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.88

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.38

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.34

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

4.34

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. SIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SIE.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BSIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.88

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SIE.DE

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BSIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-71.30%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-21.96%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-29.45%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-45.94%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-52.49%

+22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-2.55%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-17.73%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

6.80%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SIE.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BSIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.31%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

26.41%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

33.43%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

32.48%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

29.78%

-10.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SIE.DE

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и SIE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BRK-B значения в USD, SIE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and SIE.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор