PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 13.14% против 19.65% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between BRK-B and RR.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.27

The correlation between BRK-B and RR.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.05T

RR.L:

£105.78B

EPS

BRK-B:

$33.62

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.49

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.80

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.44

RR.L:

38.81

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

BRK-B vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.10

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.77

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.07

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

5.93

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.39

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.20

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и RR.L

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-92.32%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-19.98%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-23.51%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-64.03%

+37.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-89.47%

+59.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-7.50%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-36.66%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

6.97%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и RR.L

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

12.27%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

32.28%

-21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

37.67%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

43.89%

-26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

50.20%

-30.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и RR.L

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
11.72B
(BRK-B) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BRK-B значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности BRK-B и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20222023202420252026
28.8%
27.4%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and RR.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор