PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIIX с IRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и IRFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%.

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX

Сравнение комиссий BRIIX и IRFIX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IRFIX в 1.00%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.21

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.65

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.00

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

4.36

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IRFIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.21

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.24

Корреляция

Корреляция между BRIIX и IRFIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и IRFIX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и IRFIX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и IRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIIXIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-70.13%

+33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.85%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-38.41%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-19.34%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-18.69%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.39%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и IRFIX

Текущая волатильность для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) составляет 4.77%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIIXIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.55%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.26%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.63%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

15.13%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

15.59%

+5.13%