PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIIX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-6.88%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий BRIIX и FIKMX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

BRIIX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.99

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.32

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.17

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

4.90

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между BRIIX и FIKMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и FIKMX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и FIKMX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIIXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-34.49%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-4.35%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-18.04%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.72%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-5.26%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.04%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и FIKMX

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIIXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.67%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

2.90%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

4.96%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

6.52%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

10.69%

+10.03%