Сравнение BRIC.L с FLXE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L).

BRIC.L и FLXE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. FLXE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и FLXE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-5.60%	20.81%	15.70%	-12.64%	-20.29%	-23.12%	15.97%	17.93%	-3.04%	3.03%
FLXE.L Franklin Emerging Markets UCITS ETF	6.89%	18.87%	8.11%	6.48%	-9.68%	8.46%	-1.63%	7.98%	-6.24%	1.90%

Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как FLXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у FLXE.L с доходностью 6.89%.

BRIC.L

1 день: 0.01%

1 месяц: -0.14%

С начала года: -5.60%

6 месяцев: -14.48%

1 год: -1.57%

3 года*: 4.80%

5 лет*: -6.45%

10 лет*: 4.44%

FLXE.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -2.33%

С начала года: 6.89%

6 месяцев: 12.66%

1 год: 25.97%

3 года*: 13.13%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Название символа

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с BRIC.L:

BRIC.L с VDEM.L BRIC.L с PRAM.L BRIC.L с CSP1.L BRIC.L с EIMI.L BRIC.L с E127.L BRIC.L с EMV.L BRIC.L с CNDX.L

Часто сравнивают с FLXE.L:

FLXE.L с EXXW.DE FLXE.L с MFEM FLXE.L с EMIM.L FLXE.L с IS3N.DE FLXE.L с FRIN.L FLXE.L с AVEM FLXE.L с JPGL.L

Сравнение комиссий BRIC.L и FLXE.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLXE.L в 0.45%.

BRIC.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

FLXE.L

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

BRIC.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLXE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIC.L	FLXE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.08	1.92	-2.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.04	2.65	-2.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.35	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.03	2.89	-2.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.09	11.23	-11.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FLXE.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIC.L	FLXE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.08	1.92	-2.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.51	-0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.29	-0.16

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и FLXE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и FLXE.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как FLXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	1.87%	1.76%	2.77%	2.67%	3.63%	1.60%	1.49%	2.07%	2.95%	1.99%	1.86%	2.62%
FLXE.L Franklin Emerging Markets UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и FLXE.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и FLXE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIC.L	FLXE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.54%	-26.37%	-37.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-10.11%	-6.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.50%	-16.31%	-36.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.20%	-6.28%	-32.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.77%	-6.06%	-15.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.46%	2.60%	+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и FLXE.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) имеют волатильность 5.94% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIC.L	FLXE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.94%	6.18%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.16%	10.32%	+2.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.68%	13.47%	+7.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.88%	12.97%	+15.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.54%	15.46%	+10.08%

Сравнение BRIC.L с FLXE.L

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и FLXE.L

Сравнение доходности по годам BRIC.L и FLXE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BRIC.L

FLXE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIC.L и FLXE.L

Доходность на риск

BRIC.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

BRIC.L

FLXE.L

Сравнение BRIC.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIC.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и FLXE.L

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и FLXE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и FLXE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)