PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с FEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).

BRIC.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и FEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям FEM.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 9.02% соответственно.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с E127.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с CSP1.LBRIC.L с EIMI.LBRIC.L с EMHD.LBRIC.L с EMV.L
Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с JMRE.L

Сравнение комиссий BRIC.L и FEM.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Доходность на риск

BRIC.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.85

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.31

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.45

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

12.64

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FEM.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.85

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.48

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и FEM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и FEM.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и FEM.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и FEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-35.42%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-11.09%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-17.83%

-34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-35.42%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-2.65%

-36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-9.09%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.50%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и FEM.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеют волатильность 5.96% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.83%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.58%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.63%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

15.89%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

18.71%

+6.84%