Сравнение BRIC.L с EMVL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

BRIC.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и EMVL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-5.60%	20.81%	15.70%	-12.64%	-20.29%	-23.12%	15.97%	17.42%
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)	12.40%	32.93%	16.48%	12.46%	-6.33%	6.28%	2.62%	13.52%

Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.40%.

BRIC.L

1 день: 0.01%

1 месяц: -0.14%

С начала года: -5.60%

6 месяцев: -14.48%

1 год: -1.57%

3 года*: 4.80%

5 лет*: -6.45%

10 лет*: 4.44%

EMVL.L

1 день: -1.04%

1 месяц: -0.70%

С начала года: 12.40%

6 месяцев: 22.26%

1 год: 49.12%

3 года*: 24.09%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Название символа

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с BRIC.L:

BRIC.L с VDEM.L BRIC.L с PRAM.L BRIC.L с CSP1.L BRIC.L с EIMI.L BRIC.L с E127.L BRIC.L с EMV.L BRIC.L с CNDX.L

Часто сравнивают с EMVL.L:

EMVL.L с EIMI.L EMVL.L с AVES EMVL.L с AVEM EMVL.L с DGSE.L EMVL.L с VWO EMVL.L с HSEF.L EMVL.L с IWDA.L

Сравнение комиссий BRIC.L и EMVL.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMVL.L в 0.40%.

BRIC.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

EMVL.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

BRIC.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMVL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIC.L	EMVL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.08	2.58	-2.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.04	3.15	-3.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.46	-0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.03	6.00	-5.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.09	18.82	-18.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIC.L	EMVL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.08	2.58	-2.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.68	-0.90
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.64	-0.51

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и EMVL.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и EMVL.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	1.87%	1.76%	2.77%	2.67%	3.63%	1.60%	1.49%	2.07%	2.95%	1.99%	1.86%	2.62%
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и EMVL.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIC.L	EMVL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.54%	-34.95%	-28.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-11.65%	-4.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.50%	-34.95%	-17.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.20%	-10.03%	-29.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.77%	-10.19%	-11.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.46%	3.23%	+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и EMVL.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.94%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIC.L	EMVL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.94%	7.20%	-1.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.16%	14.81%	-1.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.68%	18.92%	+1.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.88%	17.94%	+10.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.54%	20.52%	+5.02%

Сравнение BRIC.L с EMVL.L

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и EMVL.L

Сравнение доходности по годам BRIC.L и EMVL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BRIC.L

EMVL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIC.L и EMVL.L

Доходность на риск

BRIC.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

BRIC.L

EMVL.L

Сравнение BRIC.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIC.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и EMVL.L

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и EMVL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и EMVL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)