Сравнение BRIB с IBGA
BRIB (FIS Bright Portfolios Core Bond ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BRIB is actively managed, while IBGA is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BRIB charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.
Доходность
Сравнение доходности BRIB и IBGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRIB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIB и IBGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.07% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.14% |
Correlation
The correlation between BRIB and IBGA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIB vs. IBGA — Ранг доходности на риск
BRIB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBGA
Сравнение BRIB c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Bright Portfolios Core Bond ETF (BRIB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIB | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIB и IBGA
Максимальная просадка BRIB за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIB и IBGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -11.69% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.16% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -5.00% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIB и IBGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 7.89% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 9.76% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 9.76% | -5.55% |
Сравнение комиссий BRIB и IBGA
BRIB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIB и IBGA
Дивидендная доходность BRIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IBGA в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.70% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
BRIB and IBGA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for BRIB.
IBGA has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.02% for BRIB.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BRIB and 0.07% for IBGA.
Подберите оптимальное распределение для BRIB и IBGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор