Сравнение BRIAX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.49% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.06% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.06%.
BRIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и JRLVX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
BRIAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
BRIAX
JRLVX
Сравнение BRIAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.85 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.80 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 8.47 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и JRLVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и JRLVX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности JRLVX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.83% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.56% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и JRLVX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -32.53% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -8.50% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -25.64% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.32% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.61% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.38% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и JRLVX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.41% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 8.87% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 15.51% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 14.73% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 15.95% | -9.77% |