Сравнение BRIAX с FYTKX
BRIAX (BlackRock Retirement Income 2030 Fund) and FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, BRIAX returned 3.11%/yr vs 3.35%/yr for FYTKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIAX charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for FYTKX.
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и FYTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 4.87%.
BRIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
FYTKX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIAX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 3.72% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 4.87% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 5.10% |
Correlation
The correlation between BRIAX and FYTKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between BRIAX and FYTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIAX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
BRIAX
FYTKX
Сравнение BRIAX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.07 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 13.55 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.48 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и FYTKX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FYTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIAX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -15.80% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.67% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -4.85% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -15.80% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.88% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.83% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и FYTKX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 1.74%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIAX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.85% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 3.85% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 4.55% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.33% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 4.76% | +1.47% |
Сравнение комиссий BRIAX и FYTKX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и FYTKX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FYTKX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 8.39% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.21% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
BRIAX and FYTKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYTKX has higher volatility (1.85%) compared to BRIAX (1.74%). In terms of maximum drawdown, BRIAX dropped -18.28% vs FYTKX's -15.80%.
FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRIAX и FYTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор