PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.37%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.37%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.74%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с VTTHXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий BRIAX и FRQKX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

BRIAX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.36

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.39

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.32

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между BRIAX и FRQKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и FRQKX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и FRQKX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-16.97%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.42%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-16.97%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.34%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.95%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.88%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и FRQKX

BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.96%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

4.67%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.52%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

5.77%

+0.41%