Сравнение BRHYX с XCBG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и XCBG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRHYX и XCBG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.73% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 1.50% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | -1.13% | 9.21% | -1.65% | 9.90% | -13.59% | -1.45% |
Разные валюты инструментов
BRHYX торгуется в USD, в то время как XCBG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCBG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у XCBG.TO с доходностью -1.13%.
BRHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.12%
XCBG.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и XCBG.TO
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XCBG.TO в 0.17%.
Доходность на риск
BRHYX vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск
BRHYX
XCBG.TO
Сравнение BRHYX c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | XCBG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.90 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.36 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.37 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 4.31 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.90 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.02 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между BRHYX и XCBG.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и XCBG.TO
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности XCBG.TO в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.92% | 3.84% | 3.61% | 3.19% | 2.99% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и XCBG.TO
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки XCBG.TO в -19.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и XCBG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRHYX | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -12.14% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.03% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.28% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -3.63% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и XCBG.TO
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.53%, в то время как у iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRHYX | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.79% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.73% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 5.80% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 7.87% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 7.87% | -1.94% |