PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRHYX с BRK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRHYX с BRK.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO).

BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и BRK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRHYX и BRK.TO

2026 (YTD)2025
BRHYX
BlackRock High Yield K		-0.73%7.75%
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-6.82%8.18%
Разные валюты инструментов

BRHYX торгуется в USD, в то время как BRK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у BRK.TO с доходностью -6.82%.

BRHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.43%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.12%

BRK.TO

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield K

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с FXNAXBRHYX с USHYBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLT
Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с VOOBRK.TO с BNBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с RY

Доходность на риск

BRHYX vs. BRK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHYX c BRK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRHYXBRK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

-0.58

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

-0.69

+3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.66

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

-1.06

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRHYX vs. BRK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHYX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BRK.TO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHYX и BRK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRHYXBRK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.58

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.04

+1.18

Корреляция

Корреляция между BRHYX и BRK.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и BRK.TO

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.68%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и BRK.TO

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки BRK.TO в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и BRK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRHYXBRK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-15.09%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-15.09%

+12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-13.51%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-8.21%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

9.76%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и BRK.TO

Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.53%, в то время как у Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRHYXBRK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

4.31%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

11.08%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

19.27%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

19.46%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

19.46%

-13.53%