Сравнение BRHY с BSJQ
BRHY (iShares High Yield Active ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. BRHY is actively managed, while BSJQ is passively managed. Over the past year, BRHY returned 6.92% vs 4.03% for BSJQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности BRHY и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRHY показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 1.02%.
BRHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRHY и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 1.77% | 9.74% | 5.16% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.02% | 6.59% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BRHY and BSJQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between BRHY and BSJQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
BRHY
BSJQ
Сравнение BRHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRHY | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 7.48 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 30.02 | -18.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRHY и BSJQ
Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -24.13% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -0.54% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.27% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.15% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.13% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHY и BSJQ
iShares High Yield Active ETF (BRHY) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BRHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.61% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.01% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 1.35% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.73% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 8.41% | -4.41% |
Сравнение комиссий BRHY и BSJQ
BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHY и BSJQ
Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности BSJQ в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.84% | 7.97% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.79% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRHY and BSJQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRHY has higher volatility (1.06%) compared to BSJQ (0.61%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs BSJQ's -24.13%.
On 1-year performance, BRHY leads with 6.92% vs 4.03% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 6.92% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.
BRHY has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 5.79% for BSJQ.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.42% for BSJQ.
BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRHY и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор