Сравнение BRGKX с BSPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).
BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRGKX и BSPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGKX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | -4.45% | 17.28% | 24.44% | 26.49% | -19.13% | 26.24% | 20.85% | 31.30% | -13.78% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRGKX показывает доходность -4.45%, а BSPPX немного ниже – -4.62%.
BRGKX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.68%
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGKX и BSPPX
BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.
Доходность на риск
BRGKX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BRGKX
BSPPX
Сравнение BRGKX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGKX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BRGKX и BSPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGKX и BSPPX
Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BSPPX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | 2.62% | 2.77% | 1.38% | 1.49% | 1.82% | 1.88% | 1.51% | 2.82% | 2.46% | 2.31% | 3.94% | 4.86% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRGKX и BSPPX
Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и BSPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -33.76% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.11% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -24.70% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.49% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.32% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.54% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGKX и BSPPX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеют волатильность 5.23% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGKX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.46% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.22% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.88% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.88% | -1.68% |