PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с ANE.MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с ANE.MC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) is Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while ANE.MC (Corporacion Acciona Energias Renovables SA) is a stock. Over the past 3 years, BRF returned 5.36%/yr vs -6.95%/yr for ANE.MC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRF и ANE.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRF торгуется в USD, в то время как ANE.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANE.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у ANE.MC с доходностью -0.34%.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

ANE.MC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
5.72%
1 год
17.31%
3 года*
-6.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и ANE.MC

2026 (YTD)20252024202320222021
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-29.73%
ANE.MC
Corporacion Acciona Energias Renovables SA		-0.34%45.39%-39.37%-18.42%5.50%8.53%

Correlation

The correlation between BRF and ANE.MC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Corporacion Acciona Energias Renovables SA

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с ANE.MC:
ANE.MC с ANA.MCANE.MC с EQUEYANE.MC с ELPCANE.MC с ELPANE.MC с GALP.LS

Доходность на риск

BRF vs. ANE.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ANE.MC
Ранг доходности на риск ANE.MC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANE.MC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANE.MC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANE.MC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANE.MC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANE.MC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c ANE.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFANE.MCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.54

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.92

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.71

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

1.33

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. ANE.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ANE.MC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и ANE.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFANE.MCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.12

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BRF и ANE.MC

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ANE.MC в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и ANE.MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFANE.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-62.23%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-23.97%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-52.98%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-37.57%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-29.53%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

12.93%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и ANE.MC

Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 10.09%, в то время как у Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANE.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFANE.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

10.74%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

23.76%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

31.68%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

32.83%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

32.83%

+1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и ANE.MC

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности ANE.MC в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANE.MC
Corporacion Acciona Energias Renovables SA		1.58%1.59%2.22%2.02%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%

Часто задаваемые вопросы

BRF and ANE.MC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и ANE.MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор