Сравнение BREFX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 10.29% против 2.43% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и VGRLX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
BREFX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
BREFX
VGRLX
Сравнение BREFX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.62 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.96 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.29 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и VGRLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и VGRLX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и VGRLX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, примерно равная максимальной просадке VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -38.77% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -14.35% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -35.54% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -38.77% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -12.63% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -10.89% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.22% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и VGRLX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.54% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 12.33% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 13.79% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 14.69% | +6.47% |