PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREFX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BREFX с HLRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BREFX (Baron Real Estate Fund Retail Shares) and HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, BREFX returned 10.70%/yr vs 4.45%/yr for HLRRX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BREFX charges 1.31%/yr vs 1.14%/yr for HLRRX.

Доходность

Сравнение доходности BREFX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BREFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.45% соответственно.

BREFX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.50%
1 год
11.56%
3 года*
10.49%
5 лет*
2.12%
10 лет*
10.70%

HLRRX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.17%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.62%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BREFX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		0.05%4.91%12.19%24.70%-28.62%24.09%43.92%44.27%-22.23%31.06%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		12.31%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Correlation

The correlation between BREFX and HLRRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between BREFX and HLRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund Retail Shares

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с BREFX:
BREFX с BFGIXBREFX с CREMXBREFX с FRINXBREFX с FESIXBREFX с JIREXBREFX с FIREXBREFX с FRIRX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с GRIFXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с REACXHLRRX с FIKMX

Доходность на риск

BREFX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREFX
Ранг доходности на риск BREFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREFX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREFXHLRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.85

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.22

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

3.52

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREFX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREFX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLRRX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREFX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREFXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.33

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BREFX и HLRRX

Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и HLRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BREFXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-62.78%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-6.72%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-21.04%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-28.99%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-48.13%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.33%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.50%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.95%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BREFX и HLRRX

Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BREFXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.56%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.03%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

12.32%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.42%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

20.81%

+0.40%

Сравнение комиссий BREFX и HLRRX

BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREFX и HLRRX

Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности HLRRX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.64%3.64%0.16%0.06%2.94%8.17%6.27%13.89%12.04%4.77%0.35%1.98%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.75%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Часто задаваемые вопросы

BREFX and HLRRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BREFX has higher volatility (4.09%) compared to HLRRX (2.56%). In terms of maximum drawdown, BREFX dropped -38.52% vs HLRRX's -62.78%.

HLRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BREFX и HLRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор