Сравнение BREFX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -7.87% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 10.01% против 3.28% соответственно.
BREFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 10.01%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и FSRNX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
BREFX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
BREFX
FSRNX
Сравнение BREFX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и FSRNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и FSRNX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.96% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и FSRNX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -44.26% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.45% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -34.27% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -44.26% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -9.74% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -9.77% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.21% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и FSRNX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.58% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 9.33% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 16.41% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.90% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.41% | -0.27% |