Сравнение BREFX с FSRNX
BREFX (Baron Real Estate Fund Retail Shares) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds. BREFX is actively managed, while FSRNX is passively managed. Over the past 10 years, BREFX returned 11.68%/yr vs 4.23%/yr for FSRNX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREFX charges 1.31%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.
Доходность
Сравнение доходности BREFX и FSRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 11.68% против 4.23% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 11.68%
FSRNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам BREFX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 5.33% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 11.47% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Correlation
The correlation between BREFX and FSRNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between BREFX and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREFX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
BREFX
FSRNX
Сравнение BREFX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREFX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.13 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREFX и FSRNX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и FSRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -44.26% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.47% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -17.49% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -34.27% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -44.26% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.78% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -9.66% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.69% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и FSRNX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 5.29% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.17% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.27% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 13.83% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.95% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.44% | -0.24% |
Сравнение комиссий BREFX и FSRNX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и FSRNX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FSRNX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.46% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.66% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
BREFX and FSRNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BREFX has higher volatility (5.29%) compared to FSRNX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BREFX dropped -38.52% vs FSRNX's -44.26%.
BREFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BREFX и FSRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор