Сравнение BREE с XCNY
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BREE is actively managed, while XCNY is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BREE charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности BREE и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREE и XCNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 5.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 10.37% |
Correlation
The correlation between BREE and XCNY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. XCNY — Ранг доходности на риск
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCNY
Сравнение BREE c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREE | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREE и XCNY
Максимальная просадка BREE за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -19.70% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -5.24% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.08% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и XCNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 18.50% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 18.45% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 18.45% | +14.98% |
Сравнение комиссий BREE и XCNY
BREE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и XCNY
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.29% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
BREE and XCNY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for BREE.
XCNY has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and State Street. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.15% for XCNY.
Подберите оптимальное распределение для BREE и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор