PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BREE с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BREE и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BREE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.36%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BREE и XC


Correlation

The correlation between BREE and XC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

BREE vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BREE

XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREE c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BREE vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BREEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

0.71

+3.47

Просадки

Сравнение просадок BREE и XC

Максимальная просадка BREE за все время составила -7.70%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и XC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BREEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.70%

-20.97%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-9.35%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-4.12%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BREE и XC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BREEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

14.78%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

15.87%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

15.87%

+11.46%

Сравнение комиссий BREE и XC

BREE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BREE и XC

BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.


ПозицияTTM2025202420232022
BREE
MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы


BREE and XC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for BREE.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 0.00% for BREE.

They also come from different issuers: MFS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.32% for XC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BREE и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор