PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с WSHR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с WSHR.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO).

BREA.TO и WSHR.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и WSHR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и WSHR.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%10.81%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у WSHR.NEO с доходностью 1.81%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и WSHR.NEO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WSHR.NEO в 0.56%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOWSHR.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.23

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.40

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.30

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

0.99

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. WSHR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа WSHR.NEO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и WSHR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOWSHR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.23

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.27

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и WSHR.NEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и WSHR.NEO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности WSHR.NEO в 1.37%

TTM202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и WSHR.NEO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки WSHR.NEO в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и WSHR.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOWSHR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-20.86%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.72%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.82%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.87%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.96%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и WSHR.NEO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOWSHR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.92%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.01%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.21%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

11.18%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

11.18%

+4.52%