PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

BREA.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TOBREA.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и XMW.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XMW.TO в 0.48%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Доходность на риск

BREA.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.12

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.22

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.06

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

0.20

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.12

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.94

-0.02

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XMW.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XMW.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-21.42%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.10%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-14.45%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.55%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.75%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XMW.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.27%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

5.83%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

10.07%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

8.75%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

11.08%

+4.62%