PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с VEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с VEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO).

BREA.TO и VEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и VEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и VEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		5.64%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%25.09%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у VEF.TO с доходностью 5.64%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

VEF.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG

Сравнение комиссий BREA.TO и VEF.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VEF.TO в 0.22%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Доходность на риск

BREA.TO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOVEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.69

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.30

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.48

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

10.40

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. VEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEF.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и VEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOVEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.67

+0.25

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и VEF.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и VEF.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VEF.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.25%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и VEF.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и VEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOVEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-33.03%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.16%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-16.35%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.16%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.66%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и VEF.TO

Текущая волатильность для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOVEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.49%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.07%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.29%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.29%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.47%

+0.23%