Сравнение BRCE с SELV
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 4.94%.
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 4.94% | 2.49% |
Correlation
The correlation between BRCE and SELV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. SELV — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение BRCE c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и SELV
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -13.73% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.09% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.36% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 9.52% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.95% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.95% | +2.28% |
Сравнение комиссий BRCE и SELV
BRCE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и SELV
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and SELV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BRCE.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.51% for BRCE.
They also come from different issuers: MFS and SEI. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор