Сравнение BRCE с DJUN
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. BRCE is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.
BRCE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 12.37% | 2.68% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 1.67% |
Correlation
The correlation between BRCE and DJUN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
BRCE
DJUN
Сравнение BRCE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.04 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BRCE и DJUN
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -11.96% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.59% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 4.98% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 8.52% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 8.06% | +6.05% |
Сравнение комиссий BRCE и DJUN
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и DJUN
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.34% | 0.19% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and DJUN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
BRCE has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор