Сравнение BRCE с BUFX
BRCE (MFS Blended Research Core Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BRCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by MFS, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRCE charges 0.24%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BRCE и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCE показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.78%.
BRCE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRCE и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 14.62% | 2.04% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 1.70% |
Correlation
The correlation between BRCE and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCE vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BRCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFX
Сравнение BRCE c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity ETF (BRCE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCE | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCE и BUFX
Максимальная просадка BRCE за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCE и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -2.87% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.11% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.24% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCE и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 4.02% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 3.96% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 3.96% | +10.27% |
Сравнение комиссий BRCE и BUFX
BRCE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCE и BUFX
Дивидендная доходность BRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 0.51% | 0.19% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRCE and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRCE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRCE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BRCE has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for BUFX.
BRCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for BRCE and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BRCE и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор