PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGSX с AGOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPGSX с AGOCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPGSX (Boston Partners Global Sustainability Fund) and AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, BPGSX returned 18.15%/yr vs 21.58%/yr for AGOCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BPGSX charges 0.90%/yr vs 1.94%/yr for AGOCX.

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и AGOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPGSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у AGOCX с доходностью 18.91%.

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.72%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOCX

1 день
0.41%
1 месяц
1.15%
С начала года
18.91%
6 месяцев
18.16%
1 год
33.23%
3 года*
21.58%
5 лет*
11.98%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPGSX и AGOCX

2026 (YTD)2025202420232022
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		18.91%23.91%13.75%9.41%-8.99%

Correlation

The correlation between BPGSX and AGOCX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.84

Over the past year, the correlation between BPGSX and AGOCX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Sustainability Fund

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с SPYBPGSX с BPSCXBPGSX с BPIRXBPGSX с GLQBPGSX с BPAVXBPGSX с BPGIXBPGSX с WPGTX
Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с MFWIXAGOCX с VMNVXAGOCX с SDMZXAGOCX с GMGEXAGOCX с RTXAX

Доходность на риск

BPGSX vs. AGOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGSX c AGOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPGSXAGOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.61

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.63

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.97

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

15.95

-4.56

BPGSX vs. AGOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGSX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AGOCX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGSX и AGOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и AGOCX

Максимальная просадка BPGSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки AGOCX в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGSX и AGOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPGSXAGOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-51.84%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-8.25%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

-11.60%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.06%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.85%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.05%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и AGOCX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPGSXAGOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.09%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

10.83%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

12.57%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.13%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.91%

-0.88%

Сравнение комиссий BPGSX и AGOCX

BPGSX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AGOCX в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и AGOCX

Дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%, что больше доходности AGOCX в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		8.01%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPGSX and AGOCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOCX has higher volatility (5.09%) compared to BPGSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BPGSX dropped -22.19% vs AGOCX's -51.84%.

AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPGSX и AGOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор