PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPGIX с CSUAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPGIX (Boston Partners Global Equity Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BPGIX returned 11.29%/yr vs 7.68%/yr for CSUAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPGIX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности BPGIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPGIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции BPGIX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.29% против 7.68% соответственно.

BPGIX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.10%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.34%
1 год
18.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.29%

CSUAX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.26%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.14%
1 год
19.33%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPGIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		5.95%33.90%7.20%14.13%-3.07%21.74%3.26%18.79%-13.16%20.36%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		11.41%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Correlation

The correlation between BPGIX and CSUAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.68

The correlation between BPGIX and CSUAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Equity Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с BPGIX:
BPGIX с BPLSXBPGIX с BPSCXBPGIX с GDEBPGIX с BPGSXBPGIX с BPSIXBPGIX с WPGTXBPGIX с BPIRX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGI

Доходность на риск

BPGIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGIX
Ранг доходности на риск BPGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPGIXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.88

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.67

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.09

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

9.77

-3.17

BPGIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPGIX и CSUAX

Максимальная просадка BPGIX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGIX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPGIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-52.20%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-5.99%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-14.95%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-20.45%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-35.05%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.68%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.42%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.89%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGIX и CSUAX

Boston Partners Global Equity Fund (BPGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) имеют волатильность 3.49% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPGIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

7.92%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

9.87%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.98%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

14.88%

+2.50%

Сравнение комиссий BPGIX и CSUAX

BPGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGIX и CSUAX

Дивидендная доходность BPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности CSUAX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGIX
Boston Partners Global Equity Fund		9.53%10.09%5.24%1.94%1.51%1.74%1.98%1.42%8.73%2.03%1.91%0.73%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.26%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Часто задаваемые вопросы

BPGIX and CSUAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSUAX has higher volatility (3.51%) compared to BPGIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, BPGIX dropped -41.87% vs CSUAX's -52.20%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPGIX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор