PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPF-UN.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPF-UN.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BPF-UN.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPF-UN.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		9.11%39.45%24.81%10.18%5.44%51.64%-12.49%-3.10%-25.51%2.03%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPF-UN.TO показывает доходность 9.11%, а VDY.TO немного ниже – 8.80%. За последние 10 лет акции BPF-UN.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.77% против 13.51% соответственно.

BPF-UN.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.11%
6 месяцев
20.94%
1 год
53.69%
3 года*
27.46%
5 лет*
22.57%
10 лет*
10.77%

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Pizza Royalties Income Fund

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с BPF-UN.TO:
BPF-UN.TO с PZA.TOBPF-UN.TO с KEG-UN.TOBPF-UN.TO с MTL.TOBPF-UN.TO с FC.TOBPF-UN.TO с L.TOBPF-UN.TO с SRU-UN.TOBPF-UN.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

BPF-UN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPF-UN.TO
Ранг доходности на риск BPF-UN.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPF-UN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPF-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPF-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPF-UN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPF-UN.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

3.52

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.80

4.25

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.75

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

3.87

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.99

22.14

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPF-UN.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPF-UN.TO на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDY.TO равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPF-UN.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPF-UN.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

3.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

1.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между BPF-UN.TO и VDY.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPF-UN.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность BPF-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		6.27%6.73%8.67%8.31%7.95%5.57%7.07%10.25%9.13%6.30%6.04%7.14%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок BPF-UN.TO и VDY.TO

Максимальная просадка BPF-UN.TO за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPF-UN.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BPF-UN.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-39.21%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.07%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-16.18%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.67%

-39.21%

-31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-0.80%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-4.67%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.76%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BPF-UN.TO и VDY.TO

Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BPF-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPF-UN.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.19%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

6.44%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.03%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.49%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

15.95%

+13.76%