PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPF-UN.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPF-UN.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BPF-UN.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPF-UN.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		9.11%39.45%24.81%1.31%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, BPF-UN.TO показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

BPF-UN.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.11%
6 месяцев
20.94%
1 год
53.69%
3 года*
27.46%
5 лет*
22.57%
10 лет*
10.77%

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Pizza Royalties Income Fund

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BPF-UN.TO:
BPF-UN.TO с PZA.TOBPF-UN.TO с KEG-UN.TOBPF-UN.TO с MTL.TOBPF-UN.TO с FC.TOBPF-UN.TO с L.TOBPF-UN.TO с SRU-UN.TOBPF-UN.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Доходность на риск

BPF-UN.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPF-UN.TO
Ранг доходности на риск BPF-UN.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPF-UN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPF-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPF-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPF-UN.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPF-UN.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

2.33

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.80

3.07

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.48

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

3.28

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.99

13.96

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPF-UN.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPF-UN.TO на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPF-UN.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPF-UN.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.33

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.27

-0.78

Корреляция

Корреляция между BPF-UN.TO и HMAX.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPF-UN.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность BPF-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		6.27%6.73%8.67%8.31%7.95%5.57%7.07%10.25%9.13%6.30%6.04%7.14%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPF-UN.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка BPF-UN.TO за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPF-UN.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BPF-UN.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-15.34%

-55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.02%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.70%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-3.07%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BPF-UN.TO и HMAX.TO

Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BPF-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPF-UN.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.26%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.09%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

12.51%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.43%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

11.43%

+18.28%