Сравнение BOTZ с IROB.DE
BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.08%/yr vs 6.96%/yr for IROB.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for IROB.DE.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ и IROB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOTZ торгуется в USD, в то время как IROB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IROB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у IROB.DE с доходностью 26.79%.
BOTZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
IROB.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 26.18%
- 1 год
- 56.82%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам BOTZ и IROB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 10.63% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 26.79% | 24.45% | -1.77% | 24.76% | -33.93% | 16.24% | 44.49% | 30.93% | -21.65% | 47.05% |
Correlation
The correlation between BOTZ and IROB.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between BOTZ and IROB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ vs. IROB.DE — Ранг доходности на риск
BOTZ
IROB.DE
Сравнение BOTZ c IROB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTZ | IROB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.57 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 13.80 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTZ | IROB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.50 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BOTZ и IROB.DE
Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки IROB.DE в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и IROB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ | IROB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -43.04% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -15.82% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -29.02% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -43.04% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.92% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -13.65% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.11% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ и IROB.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) имеют волатильность 7.76% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ | IROB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.87% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 17.64% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 22.64% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 22.88% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 22.08% | +3.64% |
Сравнение комиссий BOTZ и IROB.DE
BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IROB.DE в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ и IROB.DE
Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IROB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTZ and IROB.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.
BOTZ is categorized as Robotics, while IROB.DE is Technology Equities. BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. They also come from different issuers: Global X and Legal & General. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.80% for IROB.DE.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ и IROB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор