PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTG.L с RBOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTG.L с RBOD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both Robotics funds - BOTG.L tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index while RBOD.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 3.79%/yr vs 15.17%/yr for RBOD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BOTG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RBOD.L.

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и RBOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как RBOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у RBOD.L с доходностью 19.64%.

BOTG.L

1 день
-3.54%
1 месяц
-10.20%
6 месяцев
-11.35%
С начала года
-6.37%
1 год
2.81%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBOD.L

1 день
-2.61%
1 месяц
-9.90%
6 месяцев
12.97%
С начала года
19.64%
1 год
25.85%
3 года*
15.17%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTG.L и RBOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-6.37%5.46%15.00%32.59%-36.01%-30.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		19.64%8.71%7.78%32.69%-26.76%-2.40%

Correlation

The correlation between BOTG.L and RBOD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between BOTG.L and RBOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTG.L и RBOD.L

Секторы
BOTG.L
RBOD.L

Промышленность

48.1%
25.5%

Технологии

41.2%
71.1%

Здравоохранение

9.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
0.1%

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOTG.L
48.1%
RBOD.L
25.5%

Технологии

BOTG.L
41.2%
RBOD.L
71.1%

Здравоохранение

BOTG.L
9.0%
RBOD.L
2.8%

Сырьевые материалы

BOTG.L
1.3%
RBOD.L
0.1%

Финансовые услуги

BOTG.L
1.0%
RBOD.L

-

Потребительский циклический сектор

BOTG.L
0.7%
RBOD.L
0.1%

Энергетика

BOTG.L
0.5%
RBOD.L

-

Коммуникационные услуги

BOTG.L

-

RBOD.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

BOTG.L

-

RBOD.L

-

Недвижимость

BOTG.L

-

RBOD.L

-

Коммунальные услуги

BOTG.L

-

RBOD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с AIQ
Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с ROBG.LRBOD.L с QQQRBOD.L с IUIT.L

Доходность на риск

BOTG.L vs. RBOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c RBOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTG.LRBOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.04

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.59

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.90

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

5.20

-4.82

BOTG.L vs. RBOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RBOD.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и RBOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и RBOD.L

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки RBOD.L в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и RBOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTG.LRBOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-33.68%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-13.57%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.92%

-27.60%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-12.54%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-9.13%

-30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

4.96%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и RBOD.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеют волатильность 9.84% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTG.LRBOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

10.06%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

21.11%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

24.93%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

22.81%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

22.58%

+7.28%

Сравнение комиссий BOTG.L и RBOD.L

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBOD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и RBOD.L

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RBOD.L в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.16%0.27%0.24%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.32%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

BOTG.L and RBOD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BOTG.L.

BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BOTG.L and 0.40% for RBOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и RBOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор