Сравнение BOTG.L с RAYG.L
BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while RAYG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 9.51%/yr vs -4.78%/yr for RAYG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTG.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -22.40% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between BOTG.L and RAYG.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTG.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
BOTG.L
RAYG.L
Сравнение BOTG.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTG.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.82 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 14.72 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTG.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.69 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.11 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и RAYG.L
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTG.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -71.14% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -14.48% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -58.12% | +27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -42.21% | +34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -42.80% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.73% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и RAYG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 8.58% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 21.55% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 31.33% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 32.59% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 32.59% | -4.19% |
Сравнение комиссий BOTG.L и RAYG.L
И BOTG.L, и RAYG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и RAYG.L
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTG.L and RAYG.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTG.L and RAYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BOTG.L is categorized as Robotics, while RAYG.L is Energy Equities. BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD.
Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор