PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYG.L с BKCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYG.L с BKCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - RAYG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 56.44%/yr for BKCG.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у BKCG.L с доходностью 35.75%.

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCG.L

1 день
-3.52%
1 месяц
10.26%
С начала года
35.75%
6 месяцев
10.16%
1 год
105.28%
3 года*
56.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и BKCG.L

2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		35.75%23.16%6.98%308.24%-79.88%

Correlation

The correlation between RAYG.L and BKCG.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L
Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMHQ

Доходность на риск

RAYG.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYG.LBKCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.56

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.07

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

1.94

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

3.51

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYG.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа BKCG.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYG.LBKCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.56

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.16

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и BKCG.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и BKCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYG.LBKCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-82.56%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-54.08%

+39.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-57.72%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-25.72%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-43.37%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

29.84%

-24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и BKCG.L

Текущая волатильность для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) составляет 8.58%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYG.LBKCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

19.30%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

45.66%

-24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

67.15%

-35.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

74.54%

-41.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

74.54%

-41.95%

Сравнение комиссий RAYG.L и BKCG.L

И RAYG.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и BKCG.L

Ни RAYG.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYG.L and BKCG.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYG.L and BKCG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

RAYG.L is categorized as Energy Equities, while BKCG.L is Technology Equities. RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и BKCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор