Сравнение BOEG с SMST
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -29.91% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BOEG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -13.35%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 235.62% |
Correlation
The correlation between BOEG and SMST is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. SMST — Ранг доходности на риск
BOEG
SMST
Сравнение BOEG c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.04 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.82 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и SMST
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -99.25% | +52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -85.39% | +38.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -97.32% | +62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -90.93% | +70.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 44.56% | -19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и SMST
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) составляет 15.88%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BOEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 55.38% | -39.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.24% | 135.32% | -88.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 149.40% | -85.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 167.53% | -103.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 167.53% | -103.74% |
Сравнение комиссий BOEG и SMST
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и SMST
Ни BOEG, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOEG and SMST have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BOEG and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор