Сравнение BOEG с FNGG
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. BOEG is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs 15.13% for FNGG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и FNGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 1.81%.
BOEG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGG
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -15.13%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 49.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEG и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -9.75% | 6.85% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 1.81% | 17.17% |
Correlation
The correlation between BOEG and FNGG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. FNGG — Ранг доходности на риск
BOEG
FNGG
Сравнение BOEG c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEG | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.90 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEG и FNGG
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и FNGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -91.33% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -43.01% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -24.70% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -55.51% | +35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 16.77% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и FNGG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что BOEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 20.27% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 35.05% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 43.61% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 67.76% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 67.76% | -3.85% |
Сравнение комиссий BOEG и FNGG
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и FNGG
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 11.69% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and FNGG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.94%) compared to FNGG (20.27%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs FNGG's -91.33%.
On 1-year performance, FNGG leads with 15.13% vs -4.03% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 20.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 15.13% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.97% for FNGG.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и FNGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор