PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOE с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOE с QQQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, BOE returned 9.20%/yr vs 13.17%/yr for QQQX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOE charges 1.11%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности BOE и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOE показывает доходность 4.84%, а QQQX немного выше – 5.00%. За последние 10 лет акции BOE уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.17% соответственно.

BOE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.14%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.20%

QQQX

1 день
-2.26%
1 месяц
-4.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.69%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOE и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		4.84%18.77%16.76%12.00%-15.49%18.94%7.39%26.08%-19.23%29.71%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		5.00%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between BOE and QQQX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.61

The correlation between BOE and QQQX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с BOE:
BOE с BGYBOE с BDJBOE с BCXBOE с SPHDBOE с IVVBOE с SPYBOE с GIDHX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

BOE vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOE c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.43

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.06

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.39

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

10.00

-4.69

BOE vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOE и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOE и QQQX

Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-57.25%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-9.11%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-22.80%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-29.33%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-35.96%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-7.75%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.01%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.18%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BOE и QQQX

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) составляет 4.08%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что BOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.42%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.62%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.32%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

19.97%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.12%

-4.80%

Сравнение комиссий BOE и QQQX

BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOE и QQQX

Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности QQQX в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.43%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.65%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

BOE and QQQX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (6.42%) compared to BOE (4.08%). In terms of maximum drawdown, BOE dropped -59.39% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOE и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор