PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 33.95% vs 2014.90% for BWET. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 23.96%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

BOBP

1 день
-0.81%
1 месяц
6.01%
С начала года
23.96%
6 месяцев
23.09%
1 год
33.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и BWET

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		23.96%8.50%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%65.36%

Correlation

The correlation between BOBP and BWET is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.01

Сравнение распределения секторов BOBP и BWET

Секторы
BOBP
BWET

Технологии

40.7%

-

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
40.7%
BWET

-

Промышленность

BOBP
32.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
BWET

-

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
BWET

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
BWET

-

Энергетика

BOBP
3.7%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
BWET

-

Финансовые услуги

BOBP

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

BOBP

-

BWET

-

Недвижимость

BOBP

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с USFR
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

BOBP vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
20.67

-18.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
6.77

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.99

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

66.60

-63.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

176.91

-165.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

20.67

-18.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

2.01

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BOBP и BWET

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-56.90%

+43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-30.64%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.90%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-24.06%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

11.51%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и BWET

Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 6.99%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

28.88%

-21.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

88.79%

-72.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

98.73%

-80.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

70.70%

-52.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

70.70%

-52.44%

Сравнение комиссий BOBP и BWET

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и BWET

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.67%3.31%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and BWET have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to BOBP (6.99%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 33.95% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 33.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BOBP has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for BWET.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BWET is Commodities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор